Outomatiese Handel Stelsel Vir Die Amibroker

Met geïntegreerde Visuele Debugger. Matrix artihmetic, hiper vinnig Monte Carlo simulator. nuwe Formule Editor met Kode Brokkies. lae Lae-vlak grafiese. op groot skaal parallel multi-threaded kartering en lewering. nuwe multi-gestruktureerde analise module. outomatiese Walk-forward toets. nuwe Ranking funksies, Multi-monitor swaai kaarte, simbool en interval skakel, sleep-en-druppel aanwyser skepping, produksie vinnigste, multi-threaded onbeperkte-simbool Ware Portefeulje-Vlak back testing en optimalisering, nou met Smart ewolusionêre algoritmes, skalering, mark - neutrale stelsel ondersteuning en verskeie hantering geldeenheid, Een-kliek opstel en opdatering van Amerikaanse aandele lys met sektor en bedryf opdragte. gratis Fundamentele data, meerdere ondersteuning tydraamwerk, 3D optimalisering kaarte, nuwe rekening bestuurder, outomatiese handel koppelvlak, volume profiel, objekgeoriënteerde kartering, teken lae, multi-venster layouts,-formule gebaseer waarskuwings, maklik-om-te gebruik formule redakteur , gelykheid funksie, unieke saamgestelde aanwysers, ingeboude web navorsing leser, direkte skakel na eSignal, Interaktiewe Brokers, IQFeed, myTrack, Fast Track, QP2, TC2000, enige DDE voldoen voer, MS en nog baie meer. Aflaai gratis toets klik om te vergroot redes waarom ons is beter as die kompetisie: funksie ryk - die mees volledige stel van funksies wat beskikbaar is, plus ons voeg nuwe funksies elke dag op versoek van die gebruiker. Betroubaarheid en akkuraatheid - deeglik getoets en gebruik elke dag deur die gemeenskap van duisende van die handelaars, fondsbestuurders, ens Ons backtester kan feitlik enige handel strategie voort te plant met akkuraatheid die werklike lewe, insluitend komplekse herbalansering strategieë, sortingampranking stelsels op duisende securities. SPEED - state-of-the-art ontwikkeling en die gemeente optimalisaties toelaat dat jou ontledings tot 10 keer vinniger as ander mededingende produkte uit te voer, elke paneel grafiek loop parallel in 'n aparte draad sodat ten volle te benut al verwerker cores. Nuwe Ontleding venster ten volle benut multi-trap en bied ongeëwenaard data crunc power. FLEXIBLE en aanpasbare - jy is nie beperk word deur die sagteware nie. Met AmiBroker die limiet is net jou verbeelding. AmiBroker is ongelooflik tweakable en kan aangepas word om jou persoonlike handel needs. OPEN ARGITEKTUUR pas - ons bied 'n GRATIS API (Application Programming Interface) wat dit moontlik maak om te skakel na 'n verskaffer data. Die API kom met bronkode van werklike aanwyser en data plugins. Open-source smart optimalisering enjins (deeltjie Swarm, stamme, CMA-ES). Daar is ook 'n uitgebreide OLE / ActiveX outomatisering koppelvlak available. MODERN en aanpasbare - ons sagteware is verenigbaar en goed getoets met al die moderne weergawes van Windows, insluitend Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Windows XP. Windows 2000, sowel as met Windows 95, 98, Millenium, NT 4. AmiBroker het boorling 32-bit en 64-bis-weergawes van die prestasie te maksimeer. Maak nie saak watter Windows-weergawe wat jy gebruik, kan jy AmiBroker loop op it. COST-effektiewe - nie net lisensiegeld is laag, maar jy kry ook 12 maande van gratis opgraderings. gratis ondersteuning. gratis plug-ins en byvoegings. en laaste maar nie die minste nie, kan jy ook gratis inligting gebruik van 'n aantal sources. FAIR, no-nonsense LISENSIËRING geniet uiters eerlike en vriendelike lisensievoorwaardes: jy die program te koop en jy dit besit vir ewig. Geen inskrywing, kan jy kies om nie te gradeer of, wanneer jy wil. Die lisensie is persoonlike, so as jy die eienaar van 3 rekenaars, kan jy jou enkele persoonlike AmiBroker lisensie gebruik op almal van hulle, geen probleme nie. Algehele AmiBroker is een van die beste beleggings wat jy kan maak om jou handel te verbeter. En omdat ons is vol vertroue dat ons die beste produk daar buite wat jy kan dit alles Probeer dit gratis vir 30 dae Jy het niks om te waag en alles te wen met AmiBroker. The voor - en nadele van outomatiese handel stelsels handelaars en beleggers kan presiese inskrywing draai . uitgang en geldbestuur reëls in outomatiese handel stelsels wat toelaat dat rekenaars uit te voer en te monitor die ambagte. Een van die grootste trekpleisters van strategie outomatisering is dat dit 'n paar van die emosie kan uitneem van handel sedert ambagte outomaties geplaas wanneer sekere kriteria voldoen. In hierdie artikel sal stel lesers en verduidelik 'n paar van die voordele en nadele, asook die realiteite van outomatiese handel stelsels. (Vir verwante leesstof, sien die krag van Kursus ambagte.) Wat is 'n outomatiese Trading System outomatiese handel stelsels, ook bekend as meganiese handel stelsels, algoritmiese handel. outomatiese handel of stelsel handel, toelaat handelaars om spesifieke reëls vas te stel vir beide handel inskrywings en uitgange dat, sodra geprogrammeer kan outomaties uitgevoer word deur 'n rekenaar. Die vakbond toegang en uitgang reëls kan gebaseer wees op eenvoudige toestande soos 'n bewegende gemiddelde crossover. of kan ingewikkeld wees strategieë wat 'n omvattende begrip van die programmeringstaal wat spesifiek op die gebruikers verhandelingsplatform, of die kundigheid van 'n gekwalifiseerde programmeerder vereis. Outomatiese handel stelsels tipies vereis dat die gebruik van sagteware wat gekoppel is aan 'n direkte toegang makelaar. en enige spesifieke reëls moet in daardie platforms eie taal. Die TradeStation platform, byvoorbeeld, gebruik die EasyLanguage programmeertaal die NinjaTrader platform, aan die ander kant, maak gebruik van die NinjaScript programmeertaal. Figuur 1 toon 'n voorbeeld van 'n outomatiese strategie wat drie ambagte veroorsaak tydens 'n handel sessie. (Vir verwante leesstof, sien Global Trade En die valutamark.) Figuur 1: 'n vyf-minuut grafiek van die ES kontrak met 'n outomatiese strategie toegepas. Sommige handel platforms het strategie gebou towenaars wat gebruikers in staat stel om keuses te maak uit 'n lys van algemeen beskikbare tegniese aanwysers aan 'n stel reëls wat dan outomaties kan verhandel word bou. Die gebruiker kan vestig, byvoorbeeld, wat 'n lang handel nadat die 50-dae - bewegende gemiddelde kruise bo die 200-daagse bewegende gemiddelde op 'n vyf-minuut grafiek van 'n bepaalde handel instrument sal daaroor gevoer word nie. Gebruikers kan ook die invoer van die tipe orde (mark of beperking, byvoorbeeld) en wanneer die handel sal veroorsaak (byvoorbeeld, aan die einde van die bar of oop van die volgende bar), of gebruik die platforms verstek insette. Baie handelaars is egter kies om hul eie persoonlike aanwysers en strategieë program of werk nou saam met 'n programmeerder om die stelsel te ontwikkel. Terwyl dit meer moeite verg gewoonlik as die gebruik van die towenaar platforms, dit laat 'n veel groter mate van buigsaamheid en die resultate kan meer lonend wees. (Ongelukkig is daar geen perfekte beleggingstrategie wat sukses sal waarborg. Besoek vir meer inligting met behulp van tegniese aanwysers aan Trading strategieë te ontwikkel.) Sodra die reëls ingestel is, kan die rekenaar die markte te monitor om te koop of te verkoop geleenthede gebaseer op die handel te vind strategie spesifikasies. Afhangende van die spesifieke reëls, so gou as 'n handelsmerk is ingevoer, enige bestellings vir beskermende stop verliese. sleep tot stilstand kom en wins teikens sal outomaties gegenereer word. In vinnig bewegende markte, kan dit onmiddellik orde inskrywing die verskil tussen 'n klein verlies en 'n katastrofiese verlies in die geval van die handel beweeg teen die handelaar beteken. Voordele van outomatiese handel stelsels Daar is 'n lang lys van voordele aan 'n rekenaar monitor die markte vir handel geleenthede en uit te voer die ambagte, insluitend: Minimize Emosies. Outomatiese handel stelsels te verminder emosies regdeur die handel proses. Deur die behoud van emosies in toom, handelaars het gewoonlik 'n makliker tyd vas aan die plan. Sedert handel bestellings outomaties uitgevoer word sodra die reëls handel nagekom is, sal handelaars nie in staat wees om te huiwer of bevraagteken die handel. Benewens help handelaars wat bang is om die sneller te trek, kan outomatiese handel te bekamp diegene wat bekwaam om te koop en verkoop van overtrade by elke waargeneem geleentheid. Vermoë om backtest. Back testing geld handel reëls om historiese mark data om die lewensvatbaarheid van die idee te bepaal. Wanneer die ontwerp van 'n stelsel vir outomatiese handel, moet al die reëls absolute te wees, met geen ruimte vir interpretasie (die rekenaar kan nie raai dit moet presies vertel wat om te doen). Handelaars kan hierdie presiese stelle reëls neem en toets dit op historiese data voor gevaar geld in lewende handel. Versigtig back testing kan handelaars om te evalueer en te verfyn 'n handels idee, en om die stelsels verwagting die gemiddelde bedrag wat 'n handelaar kan verwag om te wen te bepaal (of verloor) per eenheid van risiko. (Ons bied 'n paar wenke oor die proses wat jou kan help musiek vind jou huidige handel strategieë vir meer inligting back testing:.. Interpretasie van die verlede) Bewaar dissipline. Omdat die reëls handel gevestig en uitvoering handel outomaties uitgevoer word, is dissipline bewaar selfs in wisselvallige markte. Dissipline is dikwels verlore as gevolg van emosionele faktore soos vrees vir die neem van 'n verlies, of die begeerte om eweneens in 'n bietjie meer wins uit 'n bedryf. Outomatiese handel help verseker dat dissipline gehandhaaf word omdat die handel plan presies sal gevolg word. Daarbenewens is die vlieënier fout geminimaliseer en 'n bevel tot 100 aandele te koop nie verkeerd geloop as 'n bevel tot 1000 aandele te verkoop. Bereik konsekwentheid. Een van die grootste uitdagings in die handel is om die handel te beplan en handel die plan. Selfs as 'n verhandeling van plan het die potensiaal om winsgewend te wees, handelaars wat die reëls te ignoreer is verander enige verwagting die stelsel sou gehad het. Daar is nie so iets soos 'n verhandeling van plan dat 100 van die tyd verliese is 'n deel van die spel wen. Maar verliese kan sielkundig traumatizing wees, so 'n handelaar wat twee of drie verloor ambagte in 'n ry kan besluit om die volgende handel slaan. As dit volgende handel 'n wenner sou gewees het, het die handelaar reeds enige verwagting die stelsel moes vernietig. Outomatiese handel stelsels kan handelaars om konsekwentheid te bereik deur die handel van die plan. (Sy onmoontlik om 'n ramp te vermy sonder handel reëls. Besoek vir meer inligting 10 Stappe om te bou van 'n Wen Trading Plan.) Verbeterde Order Entry Speed. Sedert rekenaars onmiddellik te reageer op veranderende marktoestande, outomatiese stelsels in staat is om bestellings so gou as handel kriteria voldoen genereer. Om in of uit 'n handelsmerk 'n paar sekondes vroeër kan 'n groot verskil in die ambagte uitkoms te maak. Sodra 'n posisie is aangegaan, word alle ander bestellings outomaties gegenereer, insluitend beskermende stop verlies en wins teikens. Markte kan vinnig beweeg, en dit is demoraliserende om 'n handel te bereik die wins teiken of blaas verby 'n stop verlies vlak voor die bestellings kan selfs daaroor gevoer word nie. 'N outomatiese handel stelsel verhoed dat dit gebeur. Diversifiseer Trading. Outomatiese handel stelsels toelaat dat die gebruiker om verskeie rekeninge of verskillende strategieë handel op 'n tyd. Dit het die potensiaal om die risiko oor verskeie instrumente versprei terwyl die skep van 'n verskansing teen die verlies van poste. Wat sou ongelooflik uitdagend wees vir 'n mens om te bereik doeltreffend deur 'n rekenaar in 'n kwessie van millisekondes uitgevoer word. Die rekenaar in staat is om te soek na handelsgeleenthede in verskeie markte, genereer bestellings en monitor ambagte. Nadele en realiteite van outomatiese handel stelsels outomatiese handel stelsels spog baie voordele, maar daar is 'n paar ondergang van en realiteite waaraan handelaars moet bewus wees. Meganiese mislukkings. Die teorie agter outomatiese handel maak dit lyk eenvoudig: die opstel van die sagteware, program die reëls en kyk hoe dit handel. In werklikheid is egter outomatiese handel is 'n gesofistikeerde metode van handel, nog nie onfeilbaar. Afhangende van die verhandelingsplatform, kan 'n handelsmerk orde woon op 'n rekenaar en nie 'n bediener. Wat dit beteken is dat as 'n internet konneksie verloor, 'n bevel kan nie na die mark gestuur. Daar kan ook 'n verskil tussen die teoretiese ambagte wat gegenereer word deur die strategie en die orde inskrywing platform komponent wat draai hulle binnein werklike ambagte wees. Die meeste handelaars moet 'n leerkurwe verwag wanneer die gebruik van outomatiese handel stelsels, en dit is oor die algemeen 'n goeie idee om te begin met 'n klein handel groottes terwyl die proses verfyn. Monitering. Alhoewel dit wonderlik om te draai op die rekenaar en laat staan ​​vir die dag sou wees, doen outomatiese handel stelsels vereis monitering. Dit is te danke doen die potensiaal vir meganiese mislukkings, soos verbinding kwessies, krag verliese of rekenaar ineenstort, en aan die stelsel eienaardighede. Dit is moontlik vir 'n outomatiese handel stelsel om onreëlmatighede wat kan lei tot dwalende bestellings, vermiste bestellings, of dupliseer bestellings ondervind. As die stelsel gemonitor, kan hierdie gebeure word geïdentifiseer en vinnig opgelos. Oor-optimalisering. Hoewel dit nie spesifiek vir outomatiese handel stelsels, kan handelaars wat back testing tegnieke aan te wend stelsels wat lyk groot op papier en voer verskriklik in 'n lewendige mark te skep. Oor-optimalisering verwys na oormatige krommepassing dat produseer 'n verhandeling van plan dit is onbetroubaar in lewende handel. Dit is moontlik, byvoorbeeld, 'n strategie aanpas om uitstekende resultate op die historiese data waarop dit getoets te bereik. Handelaars soms verkeerdelik aanvaar dat 'n verhandeling van plan naby aan 100 winsgewende bedrywe moet hê of moet nooit ervaar 'n onttrekking tot 'n lewensvatbare plan wees. As sodanig, kan parameters word aangepas om 'n byna perfekte plan wat heeltemal in gebreke bly sodra dit toegepas word om 'n lewendige mark te skep. (Hierdie oor-optimalisering skep stelsels wat goed lyk op papier net vir meer inligting back testing en stuur Toets:.. Die belangrikheid van korrelasie)-bediener gebaseerde Automation Handelaars doen het die opsie om hul outomatiese handel stelsels loop deur 'n bediener gebaseerde handel platform soos strategie Runner. Hierdie platforms bied gereeld kommersiële strategieë te koop, 'n towenaar sodat handelaars hul eie stelsels kan ontwerp, of die vermoë beskik om bestaande stelsels te bied op die bediener gebaseerde platform. Vir 'n fooi, kan die outomatiese handel stelsel scan vir, uit te voer en te monitor ambagte met alle bestellings wat op hul bediener, wat lei tot potensieel vinniger, meer betroubaar orde inskrywings. Gevolgtrekking Alhoewel 'n ppealing vir 'n verskeidenheid van faktore, outomatiese handel stelsels moet nie beskou word as 'n plaasvervanger vir noukeurig uitgevoer handel. Meganiese mislukkings kan gebeur, en as sodanig, het hierdie stelsels vereis monitering. - Bediener-gebaseerde platforms kan 'n oplossing vir handelaars wat die risiko's van meganiese mislukkings te minimaliseer voorsien. (Vir verwante leesstof, sien Dag handel strategieë vir beginners.) 12 Julie 2007 Naas toon die basiese beginsels van die outomatiese handel (OP), kan die kode hieronder funksioneer as 'n diagnostiese hulpmiddel tydens by kode ontwikkeling. Dit gebeur dikwels dat dinge skielik ophou werk, en geen bestellings oorgedra. Wanneer dit gebeur, en voor jy begin soek na foute in jou kode, kan jy die kode uit te voer om te bevestig dat jou skakel na die TWS is funksioneel. Vir bestellings van die mark wat jy moet jou 8220Unlock Code8221 vir die IB Kontroleur in die ontsluit venster wat verskyn het ingegaan om oorgedra word wanneer jy lêers klik - Tik unlock code. Jy kan jou kode elektronies verkry deur die skakel te volg om die VMR Gebruikers ooreenkoms. Wanneer jy geteken het en die Gebruikers ooreenkoms die unlock code sal aan u gepos word binne sekondes voorgelê. Die toets kode hieronder uitgevoer kan word uit 'n aanwyser venster en sal jou AB-gtTWS verband deur die venster Param plaas van bestellings om jou eDemo of Papier Handelsrekening toets: Orde en TWS Status vertoon in die titel: As jy met behulp van BRe eDemo , bestellings kan stadig genoeg vir jou om te sien hoe die bestellings verwerk word verwerk. Die onderstaande kode illustreer verskeie basiese, maar baie belangrike aspekte van outomatiese handel, en dit is belangrik om te verstaan ​​hierdie kode voordat jy probeer meer komplekse programme. Die belangrikste konsep om te verstaan, is dié van die Orde ID. Die VMR gee 'n unieke OrderID vir elke bestelling geplaas. Dit OrderID kan daarna gebruik word om te verander, stuur, te kanselleer, en kry status vir die einde. Vir enige BY stelsel om behoorlik te funksioneer, moet OrderIDs noukeurig gevolg word ten alle tye. Met behulp van 'n verval OrderID, 'n nie-bestaande een, of een vir 'n bevel wat reeds gevul, byvoorbeeld, sal lei tot API foute. Geredigeer deur Al venosa Filed deur Herman by 12:56 onder System Outomasie Comments Off op die toets van u AB-IBC-TWS Kommunikasie April 28, 2007 Wanneer jy 'n outomatiese handel stelsel, moet jy 'n meester oor te skakel na jou toelaat om Aktiveer / al outomatiese aksie uit te skakel. Dit is baie belangrik vir hierdie skakelaar om daaraan toe wees as jy AmiBroker begin omdat die laaste ding wat jy wil hê, is om te sien, is dat bestellings gaan uit net na die launch AmiBroker. Jy kan die ParamToggle () gebruik nie, omdat dit funksioneer hervat die laaste toestand waarin dit was voordat jy AmiBroker gesluit, dit wil sê as dit is geaktiveer word wanneer AmiBroker gesluit, dan is dit in staat gestel word na die startup. Jy moet 'n funksie wat altyd begin op Gestremdes, maak nie saak onder watter toestand AmiBroker gesluit. Om 'n skakelaar wat altyd Off ten tyde van die aanvang skep, gebruik jy twee ParamTrigger () s, een om te draai op Automation en een om te draai af Automation. Geredigeer deur Al venosa Filed deur Herman by 21:12 onder System Outomasie Comments Off op die Meester skakelaar April 24, 2007 Dit is 'n vinnige-Begin inleiding tot die opstel van jou standaard instellings in die TWS simulator en / of die werklike TWS vir outomatiese handel. U word verwys na die amptelike TWS dokumentasie vir meer inligting oor hierdie en verwante onderwerpe. Vir AmiBroker en die IBC om te kommunikeer met die TWS, moet jy die TWS instel soos volg: In sommige van die latere onderwerpe, sal jy leer oor die TWS uitvoer lêer, wat lees om die werklike pryse waarteen u bevele is gevul te kry . Vir hierdie funksie om behoorlik te werk, moet jy jou TWS instel met die benoemings konvensies hieronder getoon. Die Uitvoer lêername is verskillend vir elke IB rekening wat jy gebruik, en hulle gered op jou hardeskyf op die onderstaande paaie Real. Trades. Dit lêernaam is vir jou real-geld handel rekening (C: jtsReal. Trades). Simulated. Trades. Dit lêernaam is vir jou Gesimuleerde (Paper-Trader) rekening (C: JTS / Simulated. Trades). Demo. Trades. Dit lêernaam is vir die eDemo rekening (C: jtsDemo. Trades). Wees bewus daarvan dat uitgevoer handel lyste is nie-date gestempel en sal die volgende dag wat jy handel dryf oorskryf. Geredigeer deur Al venosa Filed deur Herman by 10:37 onder System Outomasie Comments Off oor die opstel van jou TWS vir outomatiese Trading April 21, 2007 Tien redes wat jy dalk wil om jou ambagte Automatiseer meer pret. Dit is hypnotiserende en groot pret om te sien jou bestellings geplaas, verander, en vinniger gevul as enige menslike handelaar ooit kon doen 8211 en om dit te doen foutloos. Minder stres. Handel onder die druk van 'n vinnig bewegende mark kan baie stresvol wees. Met jou stelsel al die werk vir jou doen sonder om toegang fout drasties verminder stres. Eenvoudige gebruikers-koppelvlak. Vir die meeste van ons, Interaktiewe Brokers8217 Trader werkstasie (TWS) is opgeblase met goodies ons nooit gebruik en, soms, is ongemaklik om te gebruik. AmiBroker kan jy jou persoonlike Trading koppelvlak-ontwerp met net die funksies wat jy nodig het. Dit beteken dat jy kan die TWS verminder, spaar skerm ruimte, en handel van jou eie persoonlike Trading Interface. Groter doeltreffendheid. Of jy Intraday of die einde van die dag (EOD) handel, kan met die hand bereken pryse vir baie komplekse bestellings tydrowend wees. Die gebruik van outomatisering kan jy al die berekeninge in reële tyd en sonder enige vertragings te doen. Verhoogde buigsaamheid. Jy kan maak jou eie tipes orde, skakel handel reëls, stel stop strategieë, ens en hulle verander op die vlieg. Minder emosioneel. Ons weet almal dat emosionele handel selfs die beste meganiese stelsel kan doodmaak. Jou outomatiese meganiese stelsel sal jou handel reëls foutloos en outomaties volg, nooit tweede raai meganiese seine. Verhoogde reaksie. Die gebruik van outomatisering, kan pryse word bereken en bestellings verander, miskien selfs uitgevoer word, vinniger as die mees doeltreffende en vinnigste touch tikster kan hulle inskryf. Groter akkuraatheid. Geen moontlikheid van inskrywing foute wanneer bestel, ooit Handel nis. Terwyl die gewildheid van outomatiese handel vinnig styg, kan daar steeds 'n unieke nis vir die klein handelaar met behulp van outomatisering wees. Die prys uitstappies en volumes dalk te klein vir fonds handelaars wees, maar kan perfek wees vir die klein handelaar. Verhoogde winsgewendheid. As jy 'n winsgewende meganiese stelsel handel dryf, en voeg outomatisering dit sal ongetwyfeld jou winste te verhoog. Geredigeer deur Al venosa Filed deur Herman by 09:56 onder System Outomasie Comments Off op die rand van Auto-TradingOctober 14, 2011 Added 29 Februarie 2012, addisionele punte om te oorweeg: 1) Hierdie stelsel hang op om akkurate vul by die Open prys. Om so 'n vul verkry vereis 'n kwaliteit minimum-vertraging data voed en gevorderde programmeringsvaardighede uit te voer handel-outomatisasie. 2) By die opstel van die inskrywing prys effens laer as die Open prys (probeer om prestasie te verbeter) die stelsel versuim klaaglik. Selfs die verbetering van die prys deur net een sent doodslaan die stelsel. Dit dui daarop dat die meeste van die wins kom van dae waarop die Ope prys gelykstaande aan die daaglikse Lae was, dit wil sê die prys beweeg uit die oop en nooit laat val daaronder. Dit, natuurlik, is voor die hand liggend. Om dit te bevestig ek bygevoeg hierdie toets toestand (dit lyk voor) te dae waarop Oop Lae sluit: Koop koop en nie o L Dit doodslaan die stelsel en bewys dat die meeste van die wins kom van dae waar OL. Om dit verder te bevestig ek bygevoeg die teenoorgestelde toestand: Koop koop en O L Dit gee byna oneindige wins en bewys dat die meeste wins vandaan dae waarop die prys beweeg dadelik uit die oop en nooit terugkeer daaronder. Probeer om die inskrywing prys te verbeter is 'n fout een op 'n Stop moet ingaan stel 1-2 CT bo die Open prys, sal hierdie dae te skakel wanneer die prys daal en nooit draai terug. Dit verhoog die werkverrigting aansienlik. 3) Hierdie stelsel ambagte knie-stoot handelaar-antwoorde / patrone. Sulke patrone word gewoonlik verdrink deur groot handel volume vandaar hierdie stelsel werk baie beter as jy filmpjes kies met volumes tussen 500,000 en 5.000.000 aandele / dag. Dit verbeter ook prestasie aansienlik. Die toevoeging van die bogenoemde twee funksies lei tot 'n aandele kurwe baie beter as wat hieronder getoon. Jammer, ek het nie tyd om te dokumenteer die bogenoemde in meer besonderhede. Sterkte Hierdie pos skets 'n baie eenvoudige Lang-net handel idee dat Buys op 'n gegewe persentasie hieronder yesterday8217s Lae, en uitgange na die volgende day8217s Open. Terwyl soms kan dit moeilik wees om die presiese Oop prys te kry, die hoë winsgewendheid van hierdie stelsel maak dit 'n goeie kandidaat vir verdere eksperimentering. Die stelsel werk goed met Dophoulyste soos die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, ens Performance op die Russel 1000, met 'n maksimum. oop posisies stel om 1, vir die tydperk 2003/12/10 tot 2011/12/10, lyk soos volg: Van die ander Dophoulyste gee minder blootstelling (winste), maar dit kom met 'n laer DDS. Kommissies is ingestel op 0,005 per aandeel. Geen marge gebruik. Geen eksplisiete posisie word gebruik filmpjes verhandel op grond van hul alfabetiese soort in die verification. Dit mag dalk vreemd lyk, maar is betekenisvol: omkeer hierdie soort die stelsel misluk. Dit kan beteken dat, as gevolg van real-time skandering probleme, wat aan die bokant van hierdie soort simbole kan anders verhandel as dié wat aan die onderkant. Gee aandag aan likiditeit (wat jy dalk wil om meer as een posisie handel) en glip (Toegang is eerder risiko-vrye, maar uitgange kan problematies wees). DDS is beduidende maar kan geneutraliseer met 'n beter real-time verhandel inskrywings en uitgange. Wanneer outomaties handel kan dit moontlik wees om OCA DAG-LMT inskrywing bestellings vir alle seine en net wag en sien wat vul. Sedert uitgange is moeiliker as inskrywings wat jy kan wens om ander afrit strategieë te verken. Parameter verstek waardes is net opgetel uit 'n hoed. Byna seker jy kan Optimaliseer of aan te pas hulle dinamies vir individuele filmpjes. Ek kortliks getoets hierdie stelsel in Walk-forward af en die resultate was winsgewend vir alle jare getoets. Behalwe vir die aantal aandele verhandel parameters verskyn nie baie krities. Oor-optimalisering doesn8217t lyk 'n probleem in hierdie geval. Die kode hieronder is baie eenvoudig en vereis min verduidelikings. Dit is egter belangrik om te verstaan ​​dat hierdie stelsel het 'n klein voorsprong deur die handel in die Ope, en deur die berekening van die TrendMA met behulp van dieselfde Oop prys. Sommige sal dalk hierdie interpreteer as toekomstige lek, maar as jy die stelsel handel in real-time, dit is nie. Baie mense besef nie dat as jy handel dryf op die oop jy kan ook hierdie prys in jou berekeninge 8212 so lank as wat jy vir hulle uit te voer in real-time 8212 dit is waar AmiBroker en tegnologie jou 'n voorsprong kan gee. As jy Ref () terug die TrendMA deur een bar die stelsel is steeds baie winsgewend egter DDS verhoog vir 'n paar Dophoulyste. As jy vaste beleggings gebruik die verskil is onbeduidend. Die handel prosedure sou wees om die skandering te begin voordat die mark open en verwyder filmpjes wat so gering is dat dit is onwaarskynlik dat die OpenThresh ontmoet geprys. So jy kan scan begin 1000 simbole, maar baie vinnig die getal geskandeer sal daal tot net 'n dosyn of so filmpjes. As jy 09:30 benadering sal jou real-time skandering baie vinnig wees en jou in staat om jou LMT einde baie naby aan die Open 8211 jy kan selfs in staat wees om te verbeter op die Open prys plaas sal wees. Selfs al is 'n paar mense het gekyk na die onderstaande kode en niks gekry nie verkeerd, die winste lyk nogal hoog vir so 'n eenvoudige stelsel. Meld asseblief foute wat jy kan sien. Geliasseer deur Herman by 19:03 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op EOD Gap-Trading Portefeulje stelsel September 1, 2011 Hierdie idee is gepos (161332) op die hoof AmiBroker lys op 3 Julie 2011. Daar was talle uitstekende kommentaar op die lys en as jy belangstel in die werk op hierdie stelsel wat jy goed doen om hulle almal te lees voor die aanvang van is. Nadat dit gepos het ek 'n aantal poste op die web oor hierdie handel idee, sommige beweer dat 'n soortgelyke stelsel met 'n goeie sukses te handel. Ek hierdie stelsel verwys 'n 8220Gap Trading8221 stelsel, maar dit kan 'n bietjie van 'n verkeerde benaming, kan 8220Mean reversion8221 n beter klassifikasie wees. Googlen want dit sal jy baie meer treffers soortgelyke stelsels te kry. Hier is 'n paar skakels: Dit lyk na 'n redelik wyd bespreek handel idee en ek stel voor you8217ll sommige Googlen op jou eie na die nuutste leer. As 'n Amibroker gebruiker het jy 'n beter gereedskap as die meeste handelaars en jy het 'n beter kans as die meeste om te kom met 'n variasie wat werk. Miskien met 'n bietjie minder wins, en met 'n beduidende bedrag van bykomende kode 8212 dit 'n 8220quicky8221 projek won8217t wees :-) Sommige mense het opgemerk dat hierdie stelsel nie sal werk in die werklike handel, terwyl dit ook mag wees reg ander sê skemas soos hierdie werk. Ek didn8217t klaar is met die stelsel en can8217t eis om te weet of dit verhandelbaar of nie. Die stelsel Buys op 'n sekere persentasie hieronder yesterday8217s Lae, op 'n LMT orde, en uitgange in dieselfde dag aan die einde. Geliasseer deur Herman by 18:53 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op 'n lang-net EOD Gap handel idee ek gebruik 'n klein opset kriteria om te soek na my aandele. MACD verstek, ek kyk vir Histogram 4 af bars en 1 tot bar vir koopsein (Ek het die stel om rooi vir dalings en blou vir tot so kan ek duidelik sien histogram). MACD bo nul Line RSI Bo 30 Hierdie stelsel is baseer op tendens handel. Koop op nadeel wanneer die mark gaan voort om sy up tendens. Om te soek na die MACD Trend setups: 1) Voeg die volgende formule in 'n grafiek. 2) Begin 'n skandering in AA behulp SMACDTrend met Al simbole. N laaste dae. N 1 en Sync grafiek op uitgesoekte as die instellings. Aandele wat aan die kriteria voldoen sal word berig in die lys van resultate. Let wel: Sommige variasies van die opstel van reëls kan seine wat baie skaars definieer en in klein databasisse is dit moontlik dat daar geen setups op enige gegewe dag (vandaar geen voorraad sal gerapporteer word deur die skandering). 3) Klik op enige simbool in die venster Resultate vir die kaart te sien, want dit simbool, in die agtergrond. Let wel: In hierdie voorbeeld 'n opleiding databasis, dat slegs bevat data tot 2007/05/11, is gebruik. Trading idee deur protraderinc. Kommentaar en formule deur Bill 8211 WaveMechanic. Geliasseer deur BrianZ op 23:06 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op MACD Trend System 14 Oktober 2007 ingedien deur BrianZ op 22:43 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op 15 Dag Performers Trading System 19 Augustus 2007 Dit is die eerste in 'n reeks af KISS (hou dit eenvoudig, stupid) handel idees vir jou om te speel met. Alle stelsel idees wat hier aangebied is onbewese, onvoltooid, en kan foute bevat. Hulle is bedoel om moontlike patrone vir verdere eksplorasie wys. Soos altyd, word u uitgenooi om kommentaar te lewer en / of voeg jou eie idees om hierdie reeks. Ek verkies real-time stelsels wat vinnig handel, is outomatiese, en is beroof van tradisionele aanwysers. Verkieslik, moet hulle nie optimizable parameters egter het, kan ek nie altyd in staat wees om hierdie doelwit te voldoen. Nie alle stelsels sal wees so eenvoudig daar sal 'n paar wat eenvoudige gemiddelde of HHV / LLV tipe funksies te gebruik. Die eerste stelsel hieronder is 'n afskrif van die demo stelsel wat ek gebruik om Trade-Automation roetines elders op hierdie webwerf ontwikkel. Real-Time Gap-Trading. Om te sien hoe dit werk, moet jy dit backtest op 1 minuut data met 'n periodisiteit in die reeks van 5-60 minute. Jou eerste indruk mag wees dat hierdie winste is eenvoudig te danke aan 'n up mark, maar die feit dat lang en kort winste oor gelyke dui daarop dat daar is meer as dit. Omdat 98 van alle ambagte val 09:30-10:30, hierdie tipe stelsel is lekker as jy wil net 'n kort tydjie handel elke dag. Dit verminder die risiko met betrekking tot die blootstelling mark en gee jou meer tyd om ander aktiwiteite geniet. Back testing hierdie op die NASDAQ-100 dophoulys (individuele backtests, 15 min. Periodisiteit) gee die onderstaande vir die tydperk van 1 Maart 2007 tot 17 Augustus 2007. Ticker name winste uitgelaat om die grafiek kompakte hou die grafiek toon net 'n netto wins bar vir elke getoets ENKELE. Gemiddeld blootstelling vir hierdie stelsel is sowat 15 vandaar, jy kan in staat wees om portefeuljes te winste te verhoog en glad die aandele kurwes handel. Wees gewaarsku dat in sy rou vorm die onttrekkings is onaanvaarbaar en dat daar dalk 'n volume beperkinge vir baie filmpjes. Aangesien hierdie stelsel het 'n lae blootstelling, kan dit 'n kandidaat vir die mark scan en ingedeel portefeulje handel wees. RARs sou 'n aanduiding van die absolute maksimum winste wat kan verkry word indien 'n daarin geslaag om blootstelling aan naby 100. Dit kan egter die prys beweging van verskillende filmpjes gekorreleer verhoog, en ambagte uit verskillende filmpjes kan oorvleuel wees. As baie filmpjes handel terselfdertyd, sou dit moeilik wees om blootstelling stelsel te verhoog. Geliasseer deur Herman by 13:49 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op KISS-001: Intraday Gap Trading 17 Augustus 2007 U word uitgenooi om skakels na stelsel idees in te dien in die kommentaar op hierdie post. Gaping handel strategieë 8211 Stockcharts Intraday bewegende gemiddelde Crossover met Posisie Sizing 8211 NeoTicker Volatiliteit-Breakout-Systems 8211 Handelaars Meld Tien dag High / Low stelsel 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Handelaars Club. Handelaar Club bulletins. 16 Julie 2007 Hierdie kategorie is voorbehou vir die regte werk handel stelsels, dit wil sê dat jy op 'n stadium het verhandel in die tyd of wil handel te oorweeg. Sedert die kriteria vir verhandelbaarheid wissel van persoon tot persoon, en sedert stelsels kan nie werk nie of na gelang van hoe dit verhandel, sal dit moeilik wees om bydraes hier skerm. Met betrekking tot wat hier gepos word, hou 'n oop gemoed en is van mening dat die plakkaat van mening dat die stelsel verhandelbaar. Jy kan bydra deur te plaas as 'n skrywer (registrasie vereis) of in 'n kommentaar op hierdie post. Geliasseer deur Herman by 11:14 onder Praktiese (Winsgewende) Comments Off op Inleiding tot Trading Systems 8211 Praktiese Dit is waar jy handel stelsels wat effens winsgewend is, dit wil sê diegene wat nie moet verhandel as hulle maar dat show potensiaal kan deel. Dit behoort tipies 'n basiese stelsel wat geen voordeel aanbring, maar ervarings trekking downs van 50. Sulke stelsels kan dikwels verbeter word deur die byvoeging van Tops, teikens, Money Management, Portefeuljekomitee tegnieke, wees ens Die werklikheid is dat terwyl jy die kundigheid nie mag hê om te maak dit werk iemand anders. Byna almal van ons vind handel stelsel idees in boeke en tydskrifte wat ons dan kode in AFL vir evaluering. Sommige van hierdie stelsels kan rond vir baie jare, terwyl ander nuwe idees. Na hulle kodering, byna altyd, ons is teleurgesteld en gooi uit die stelsel (werk). In plaas van die gooi uit jou werk wat jy word uitgenooi om die stelsel te plaas hier na 'n ander ontwikkelaar 'n kans om dit op te los gee. U word uitgenooi om by te dra as 'n skrywer (registrasie vereis) of in 'n kommentaar op hierdie post. Geliasseer deur Herman by 11:04 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op Inleiding tot Trading Systems 8211 IdeasI onlangs gepos oor die e-verhouding as 'n instrument om dele van 'n handel stelsel te meet (die kode lêers na die e-verhouding in te bereken TradersStudio en Excel is ook beskikbaar). Die e-verhouding is veronderstel om 'n vinnige hulpmiddel om te kyk hoe seine paar rand kan voeg 'n handel stelsel wees. Maar die berekening van die e-verhouding in TradersStudio is stadig (4 ure vir een sein meer as 100 verskillende duur). Dus het ek besluit om die 8220legendary fast8221 Amibroker 'n toets om te sien of dit kan beter TradersStudio8217s prestasie gee. Na 'n paar 8220playing en learning8221, het ek die kode aan die e-verhouding bereken gefinaliseer. My groot dank aan die ASX gorilla wie se eie weergawe vorm 'n groot deel van my kode. Hier is die kode verduideliking en aflaaibare AFL lêer. Direk vanaf die webwerf ASX Gorilla8217s as 'n voorspel tot die kode: My implementering van die Edge verhouding behels twee groot Amibroker fudges. Die eerste is die gebruik van die AddToComposite funksie om 'n saamgestelde ENKELE simbool waarin die ATR verskeidenheid van 'n gegewe voorraad hou vir later herwinning binne die Custom Terug Tester via die buitelandse funksie te skep. Die tweede fudge is die gebruik van die VarSet / VarGet funksie om 'n kwasi verskeidenheid te skep. Dit was nodig om die beperking te oorkom waar verskeidenheid elemente nie kan oorskry in getal die waarde van barcount-1. Die eerste deel is om werklik die kode op jou koopsein (in ons geval 'n Donchian Channel Breakout). Die Sell seine word afsonderlik getoets: Opwindende posisies word op 'n vaste duur basis: Die eerste fudge bogenoemde om die ATR te slaan: En die 8220meat8221 van die kode: die stuk dat die persoonlike back-toets te implementeer: Loop deur die seine en stoor die Entry ATR waarde. Loop deur alle ambagte en haal MFE, MAE en ATR. Bereken die e-verhouding gebaseer op waardes van alle ambagte. As jy wil hierdie kode uit te voer, kan jy die e-verhouding 8220gorilla8221 AFL lêer af te laai en eenvoudig die koop seine om alles wat jy fancy toets te werk. OPDATEER . Let op die kommentaar van Eldar Agalarov hieronder, rapporteer dat die kode kan bogenoemde probleme gee (wanneer die beperking aantal oop posisies). Hy vriendelik gepos word 'n weergawe van die kode wat nie hierdie probleem het nie. Dankie Eldar Die volgende pos sal 'n direkte spoed vergelyking tussen TradersStudio en Amibroker vir die berekening van die e-verhouding op dieselfde onderliggende data en met dieselfde sein wees. Ek verwag Amibroker om die stryd hands-down wen as dit geblyk 8220way8221 vinniger Goeie dinge Jez. I8217m gaan jy bydra tot die blogroll te herinner my aan jou blog gereeld. Ek haven8217t ten volle ondersoek die e-verhouding, maar I8217m wonder, hoe is dit anders as net die plot die avg. handel oor 'n N-bar uitgang Dankie vir die kode Jez Ek vind dat die e-verhouding is 'n beter evaluering van die 8220potential8221 van 'n handelsmerk / sein in Risiko / Beloning termyn as dit gebruik Maksimum Uitstappies (beide op onderstebo en negatiewe kant) Byvoorbeeld jy kan beide ambagte wat kompleet met 1 wins wanneer stop by n dae het, maar 'n mens die ambagte kan daal tot -10 vir die grootste deel van sy lewe, terwyl die ander een kan bly teen ongeveer 5. As hulle albei eindig by 1, 'n eenvoudige gemiddelde sou nie onderskei en beklemtoon dat die tweede handel / sein bied meer potensiaal. Die e-verhouding sou jy 'n bietjie meer oor hoe die handel 8220behaved8221 tydens sy lewe 8211 en die e-verhouding profiel oor verskillende dae kan jy 'n gevoel vir die beste duur van die rand te kry vertel. Dit is nie 'n 8220holy grail8221 statistieke, maar ek dink 'n nuttige 8220prism8221 waardeur jy kan kyk na 'n sein in 'n back-toets. Hier is die skakel na die basiese beginsels van die e-verhouding te verduidelik. www. automated-handel-stelsel / e-verhouding-handel-rand / Cool. Dit verduideliking maak sin. I8217ll moet die kode prop in te AmiBroker en gee dit 'n probeer. Dankie it8217s weer nie vir my duidelik waarom jy vermenigvuldig met die inskrywing prys in vergelyking met die oorspronklike kode. Sien volledige weergawe 821282128212821282128212- trade. GetMAE () trade. EntryPrice / (100EntryATR) trade. GetMFE () trade. EntryPrice / (100EntryATR) ASX Gorilla8217s weergawe 821282128212821282128212- trade. GetMAE () / EntryATR trade. GetMFE () / EntryATR Ek het die voel jou weergawe is 'n verbetering sedert it8217s vergelyk MAE / MFE in dollar bedrag teenoor die ATR wat ook espressed in dollar bedrag. Korrigeer my as I8217m verkeerd. Wel raakgesien Baie deeglike nagaan -) Jy is presies reg en ek dink dit was 'n effense fout in die ASX gorilla weergawe: Die ATR word uitgedruk in dollar terme, terwyl die MAE / MFE word uitgedruk as 'n persentasie van die prys (in Amibroker). As gevolg hiervan moet jy die MAE / MFE bereken in dollar terme om appels en apples8221 8220compare en jy doen dit deur die ATR (PCT) vermenigvuldig met die invoerprijs gedeel deur 100. Jez, Werk deur jou AFL. Gevind dat dit interessant. Terwyl I8217m gesê dit 8220Edge8221 doesn8217t hulp EOD stelsels, I8217d graag om uit te vind vir myself. Om my vrae in konteks te plaas, I8217m 'n lang tyd gebruiker van AB maar eers onlangs dwelm skop en skree in die quant einde van dinge en in die besonder, CBT. Dit gesê, hoekom is daar handel dryf in die Trace veld wat nie deur getalle, 1,2,3. Maar in plaas 1,6551, 1,0570 Net get8217n my kop what8217s hier rond gebeur. Dankie Dave As jy kyk na die kode, die volgende reël produseer wat Debug uitvoer: TRACE (8220Symbol 8221 sig. Symbol 8221 Aantal ambagte 8221 VarGet (8220TradeATR8221 NumTrades)) Die string is uitset as 8220number van trades8221 maar die VarGet funksie eintlik gekry die ATR waarde, dus nie 'n ronde getal 8211 was dit kopieer van die oorspronklike kode en is effens misleidend so Ihave opgedateer die kode wat verband hou met hierdie post. Cheers en Sterkte met die 8220quant einde van things8221 -) Jez, NumTrades. Ek gebruik dit gewoonlik aan die einde van lus, nie die begin. IE Stap 1Bar 0, nie maat 1. In jou kode sy op twee plekke. Om dit te verander van bo na onder van lus nie ATR waardes per sein verander maar daaropvolgende AccumMAE, AvgMFE, eratio, en EntryATR verander in die eerste handel oor enkele ENKELE toets. Dankie Dave Jez, Volg NumTrades. Ek vermoed rede vir die plaas van die uitdrukking aan die begin van lus was om behoorlike deler in, AvgMAEAccumMAE / NumTrades en AvgMFEAccumMFE / NumTrades kry Maar dit gee nog verskillende waardes as die plasing van die Numtrades aan die einde van beide roetes en die toevoeging van 1 tot die deler, naamlik Numtrades1. Dankie Dave Dave 8211 jou verduideliking blyk om sin te maak en as dit is deel van die kode wat ek hergebruik van die gorilla ASX, cant Ek bevestig bo-op my kop waarom dit só geïmplementeer. I8217ll beslis probeer jou voorstel (dws 1) en terugkeer met kode update indien nodig (na my sokker wedstryd wat is8230) Dankie weer 81 mos, 3 wks gelede Dit lyk asof ASX Gorilla8217s blog is slegs op uitnodiging. Enige idee, hoe 'n mens kry uitgenooi om hierdie Dankie vir die wonderlike blog. Ek het julle in my Google Reader. 81 mos, 3 wks gelede Hi Raj, Dankie vir die kommentaar. Ek kyk na die ASX blog en dit blyk dat 8211 as jy dit 8211 noem dit verander na 'n 8220invite-only8221 status (dws ek kan nie toegang dit óf nie meer). Dit is eintlik gelyk 8220abandonned8221 toe ek gevind dat dit (dws laaste update was vanaf 2007 Ek glo) so ek is nie seker what8217s met dit. Ek dink jy kan versoek 'n uitnodiging en check dit out8230 -) 81 mos, 3 wks gelede Dankie. Die enigste probleem is dat ek nie eens seker hoe om te vra 'n uitnodiging wil sê hy het nie eens die opsie te gee. Nogmaals dankie vir die fantastiese blog. Ek gebruik Meta en AB tans. Na die lees van jou blog, kan ek kyk na TraderStudio. Ook, check StrataSearch. It8217s in wese 'n sagteware meestal ontwerp om te meng en pas verskillende stelsels. Ek dit toets op die oomblik, en die enigste kla ek het, is dat die leer-kurwe lyk 'n bietjie steil. 81 mos, 3 wks gelede Rajiv min waarskuwing: TradersStudio bied nie enige vry trial8230 Ook ek het gewonder vir 'n rukkie nou, of ek het die regte keuse (Ek is ook oorweging Trading Blox maar is deur die prysverskil sit: 3000 vir Trading Blox) sodat ek weer hierdie :( 81 mos, 3 wks gelede Dankie vir die heads up. Ek sal 'n paar meer navorsing te doen. die enigste voordeel TradersStudio het, is dat ek Meta data kan gebruik. In elk geval, daar is 'n paar ander sagteware om te oorweeg:.. Multi Charts (gebruik Maklik taal), ninja Trader, en Nuro Shell Multi Charts is 'n bietjie pricy al 8212 naby 1600. Persoonlik dink ek dat AB van MS is 'n goed genoeg sagteware Behalwe 'n meganiese stelsel, moet 'n mens geld bestuursvaardighede en die dissipline. Ek leun die rigting van die kombinasie van ten minste drie verskillende stelsels 8212 tendens, beteken terugkeer en divergensie. 53 mos, 2 wks gelede Dankie vir hierdie AFL formule it8217s regtig 'n interessante benadering tot die kwaliteit van die inskrywing te toets seine. die ding wat ek don8217t verstaan ​​is die normalisering, want as jy die eRatio as die verdeling van die Mae en MFE gemiddeldes te bereken, die vorige normalisering uitgeskakel (as dit is in beide teller en noemer). Trouens, ek oorgeskryf die prosedures sonder die fudges en ek kry die presies dieselfde eRatio waardes. Dankie. 53 mos, 2 wks gelede Enzo 8211 korrek oor die normalisering. Nog 'n leser genoem presies dieselfde punt op 'n ander e-verhouding post8230 in www. automated-handel-stelsel / e-verhouding-handel-rand / en I8217d geantwoord: Konseptueel is dit makliker om die idee dat die e-verhouding vergelyk die gemiddelde begryp MAE om die gemiddelde MFE, vandaar dat stap in die berekening egter Siek gee jou wat wiskundig dit is heeltemal gelykstaande aan te vergelyk (en verdeel) Totaal MAE met Totaal MFE (en stap 3 kan 46 mos, 3 wks gelede 34 mos opsionele oorweeg , 3 wks gelede Jez, Groot blog, dankie vir die deel van hierdie. Ek sien you8217ve genoem jy dit nie meer gebruik AB, maar as ek 'n paar vrae kan vra oor jou eratio kode asseblief, I8217m nog baie groen op die kodering kant van die saak, maar leer soveel as wat ek kan, waar ek kan. Ek goeie resultate met hierdie kode op sekere dophoulyste dat I8217ve gedoen walkforward loop op nie, maar op die AmiBroker kode tjek funksie dit identifiseer 'n toekomstige lek kry, ek verklein dit gedoen om hierdie reël van die kode 8211 AddToComposite (Normaliser, 8220 atr8221Name (), 8220C8221, 128) Toe ek hierdie lyn kommentaar uit dit verby die toekoms lek toets. Ek het geen idee wat hierdie lyn nie, maar die stelsel verrig fyn daarsonder van my toetse. Is daar 'n toekoms lek in hierdie stelsel, is dit robuuste Ek wil papier handel dit net vir die praktyk en vergelyk die resultate te AmiBrokers maar dit nie die geval te genereer verkoop seine in die skanderings wat I8217ve probeer, net baie koop seine, asseblief, hoe sou jy hierdie stelsel Ek sien geen manier om die opstel van die verkoop kriteria vir die skandering papertrade, dit lyk net tyd gebaseer. (Nuut hier onthou) Ook I8217m soek na 'n paar goeie boeke oor MAE / MFE / eRatio koop om 'n beter begrip van hoe om dit te implementeer in my stelsels te kry, enige aanbevelings ek vyf bestel 8216The Way van die Turtle8217 van jou melding gemaak van dit elders en uitsien na daardie, enige ander Rig asseblief u hulp hier sal baie waardeer word. Sukses Kommentaar bygevoeg. rsaquo Verfris die bladsy om jou kommentaar te sien. (As jou kommentaar moderering vereis dit sal binnekort bygevoeg word.)